万利镇行政区划上隶属于东胜区，东胜区隶属于鄂尔多斯市，鄂尔多斯市隶属于内蒙古自治区，万利镇的下属街道自然村居委会及其地理管辖范围内的企业事业单位也属于内蒙古自治区。