山西省吕梁市孝义市行政区划上隶属于吕梁市，吕梁市隶属于孝义市，孝义市隶属于山西省，山西省吕梁市孝义市的下属街道自然村居委会及其地理管辖范围内的企业事业单位也属于山西省。