选煤路行政区划上隶属于哈密市，哈密市隶属于哈密地区，哈密地区隶属于新疆维吾尔自治区，选煤路的下属街道自然村居委会及其地理管辖范围内的企业事业单位也属于新疆维吾尔自治区。