沙井巷行政区划上隶属于罗甸县，罗甸县隶属于黔南布依族苗族自治州，黔南布依族苗族自治州隶属于贵州省，沙井巷的下属街道自然村居委会及其地理管辖范围内的企业事业单位也属于贵州省。